Fonds dissous le 29/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,52 % 1,61 % -2,00 % 0,53 % - -7,50 % 1,00 % - -
Catégorie 0,00 % -0,19 % 0,28 % -2,04 % 2,82 % -29,08 % -7,29 % 13,97 % 32,05 % 55,28 %
Différence 0,00 % -0,34 % 1,33 % 0,03 % -2,29 % - -0,21 % -12,97 % - -
Indice* 0,38 % 0,38 % -0,40 % -1,95 % 4,72 % -47,46 % -3,70 % 31,80 % 65,32 % 219,65 %
Différence -0,38 % -0,90 % 2,01 % -0,05 % -4,18 % - -3,80 % -30,80 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -4,42 % 1,45 % 7,55 % 6,29 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,96 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,97 % 7,43 % 7,13 %
Volatilité Indice 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.