Fonds dissous le 30/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,29 % -1,29 % -1,29 % -1,29 % 4,83 % - 4,83 % 8,64 % 30,21 % -
Catégorie 0,00 % 0,27 % 0,95 % 1,69 % 2,99 % 0,89 % 1,76 % -2,67 % 5,42 % 3,13 %
Différence -1,29 % -1,56 % -2,24 % -2,98 % 1,85 % - 3,07 % 11,31 % 24,79 % -
Indice* 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,88 % 4,11 % -11,76 % 6,02 % 18,35 % 34,97 % 54,45 %
Différence -3,14 % -3,14 % -3,14 % -3,17 % 0,72 % - -1,19 % -9,71 % -4,76 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,45 % 0,04 % 4,99 % 11,06 % 5,25 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: EDHEC IEIF Capital réinvesti

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,21 % -2,62 % -0,16 %
Différence - - -
Indice* -3,29 % -1,51 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,52 % 2,60 %
Volatilité Indice - - -
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: EDHEC IEIF Capital réinvesti
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.