Fonds dissous le 01/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,14 % 0,11 % -0,76 % -2,44 % - -2,54 % -0,98 % -0,51 % 8,67 %
Catégorie 0,04 % 0,29 % 0,22 % 0,61 % 2,71 % -0,91 % 6,58 % 4,90 % 9,21 % 28,50 %
Différence -0,06 % -0,43 % -0,12 % -1,38 % -5,15 % - -9,12 % -5,88 % -9,71 % -19,83 %
Indice* -0,47 % -0,10 % -0,48 % 0,25 % 5,05 % -4,68 % 13,04 % 13,68 % 35,59 % 65,70 %
Différence 0,45 % -0,03 % 0,59 % -1,01 % -7,49 % - -15,58 % -14,66 % -36,09 % -57,02 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -2,73 % -2,13 % 3,86 % 1,78 % -1,44 % 3,71 % 1,75 % 3,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,53 % -0,34 % 1,14 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,84 % 4,30 % 5,06 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.