Fonds dissous le 01/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,14 % 0,11 % -0,76 % -2,44 % - -2,54 % -0,98 % -0,51 % 8,67 %
Catégorie 0,04 % 0,29 % 0,22 % 0,63 % 2,74 % -0,88 % 6,65 % 4,96 % 9,28 % 28,62 %
Différence -0,06 % -0,43 % -0,12 % -1,39 % -5,18 % - -9,19 % -5,94 % -9,79 % -19,94 %
Indice* -0,47 % -0,10 % -0,48 % 0,25 % 5,05 % -4,68 % 13,04 % 13,68 % 35,59 % 65,70 %
Différence 0,45 % -0,03 % 0,59 % -1,01 % -7,49 % - -15,58 % -14,66 % -36,09 % -57,02 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -2,73 % -2,13 % 3,86 % 1,78 % -1,44 % 3,71 % 1,75 % 3,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,53 % -0,62 % 0,81 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,11 % 4,26 % 5,10 %
Volatilité Indice 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.