Fonds dissous le 12/12/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,27 % -0,70 % 0,25 % -3,80 % - -7,77 % - - -
Catégorie -0,09 % -0,41 % -1,86 % -1,09 % -4,59 % -29,59 % -9,82 % 5,75 % 56,67 % 38,93 %
Différence 0,03 % 0,68 % 1,16 % 1,33 % 0,79 % - 2,05 % - - -
Indice* 0,11 % 0,08 % -0,80 % 1,15 % -0,29 % -42,28 % -1,86 % 23,45 % 100,27 % 71,36 %
Différence -0,17 % 0,19 % 0,10 % -0,90 % -3,51 % - -5,91 % - - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 15,31 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,24 % 1,99 % 1,53 %
Différence - - -
Indice* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilité Indice 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.