Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,54 % 1,15 % 2,58 % -2,24 % -7,60 % - -6,44 % -3,56 % -6,91 % -19,41 %
Catégorie -0,16 % 1,49 % 0,48 % -3,61 % -6,11 % 2,97 % -7,34 % -6,80 % 2,71 % 25,10 %
Différence 0,70 % -0,35 % 2,10 % 1,36 % -1,49 % - 0,90 % 3,24 % -9,62 % -44,51 %
Indice* 0,16 % 2,55 % 3,56 % 0,73 % 0,25 % 2,32 % -0,06 % 3,11 % 18,62 % 56,74 %
Différence 0,38 % -1,41 % -0,97 % -2,97 % -7,85 % - -6,38 % -6,67 % -25,53 % -76,14 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,54 % 1,07 % 4,90 % -5,55 % 4,94 % -15,50 % 2,04 % 6,36 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,94 % -0,29 % -0,55 %
Différence - - -
Indice* 12,64 % 1,79 % 1,55 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,76 % 5,92 % 5,87 %
Volatilité Indice 5,24 % 7,36 % 7,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.