Fonds absorbé le 12/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,04 % 0,22 % 0,43 % 0,37 % - 1,03 % 3,50 % - -
Catégorie -0,10 % -0,14 % 1,25 % 0,51 % -0,53 % -5,69 % -6,64 % -4,42 % -2,44 % 2,08 %
Différence 0,13 % 0,18 % -1,04 % -0,08 % 0,91 % - 7,66 % 7,92 % - -
Indice* -0,57 % -0,20 % 2,38 % -0,09 % -1,28 % -2,78 % -14,84 % -13,16 % -8,09 % -1,68 %
Différence 0,61 % 0,24 % -2,16 % 0,52 % 1,65 % - 15,87 % 16,67 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,34 % 1,11 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,21 % 0,96 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 12/12/2022 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.