Fonds dissous le 10/08/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/08/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % -0,22 % -0,04 % -2,67 % -0,50 % - 2,77 % 8,37 % - -
Catégorie -0,01 % -0,02 % 0,80 % -0,51 % 1,88 % -11,78 % 8,71 % 18,87 % 24,03 % 23,54 %
Différence 0,04 % -0,20 % -0,84 % -2,17 % -2,39 % - -5,94 % -10,50 % - -
Indice* -0,11 % -0,23 % 1,17 % 0,54 % 2,54 % -27,97 % 18,58 % 21,23 % 45,69 % 72,65 %
Différence 0,15 % 0,01 % -1,21 % -3,22 % -3,04 % - -15,82 % -12,85 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,09 % 6,32 % -2,47 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,23 % 2,73 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 4,76 % 4,48 %
Volatilité Indice 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/08/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.