Fonds dissous le 31/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,59 % -0,06 % -1,15 % -3,85 % -0,61 % 0,00 % 0,30 % 17,27 % - -
Catégorie 0,10 % 0,09 % 1,99 % 4,03 % 4,04 % 0,00 % 4,81 % -3,01 % 4,87 % 5,64 %
Différence 0,49 % -0,15 % -3,13 % -7,89 % -4,66 % 0,00 % -4,52 % 20,28 % - -
Indice* 0,11 % 0,00 % 1,85 % 3,67 % 2,64 % -0,01 % 1,93 % -7,64 % 0,41 % 3,25 %
Différence 0,47 % -0,06 % -3,00 % -7,52 % -3,25 % 0,01 % -1,63 % 24,90 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,29 % 6,33 % 10,05 % -7,85 % - - - -
Catégorie 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Différence -4,65 % 15,69 % 8,18 % -8,51 % - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence -1,69 % 17,73 % 8,12 % -7,80 % - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.