Fonds dissous le 30/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,12 % -0,16 % -0,93 % -0,81 % - -1,57 % -7,39 % -8,22 % -5,30 %
Catégorie 0,01 % 0,31 % 0,76 % 1,16 % 1,72 % -13,06 % -8,56 % -9,11 % -7,63 % 16,51 %
Différence -0,06 % -0,43 % -0,92 % -2,09 % -2,53 % - 6,99 % 1,72 % -0,59 % -21,82 %
Indice* 0,01 % 0,31 % 0,76 % 1,16 % 1,72 % -13,06 % -8,56 % -9,11 % -7,63 % 16,51 %
Différence -0,06 % -0,43 % -0,92 % -2,09 % -2,53 % - 6,99 % 1,72 % -0,59 % -21,82 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -2,77 % -3,93 % 0,19 % -1,42 % 0,57 % -0,02 % 2,70 % 2,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,64 % 4,32 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 2,64 % 4,32 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,41 % 2,50 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,41 % 2,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.