Fonds dissous le 30/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,49 % -1,17 % 0,12 % -0,97 % -0,14 % - -5,66 % -5,77 % -23,50 % -7,22 %
Catégorie -0,15 % 0,12 % 0,40 % 0,86 % 0,88 % -4,40 % -6,04 % -7,21 % -6,50 % 12,36 %
Différence -0,34 % -1,29 % -0,28 % -1,83 % -1,01 % - 0,38 % 1,44 % -17,00 % -19,58 %
Indice* -0,15 % 0,12 % 0,40 % 0,86 % 0,88 % -4,40 % -6,04 % -7,21 % -6,50 % 12,36 %
Différence -0,34 % -1,29 % -0,28 % -1,83 % -1,01 % - 0,38 % 1,44 % -17,00 % -19,58 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,77 % -3,42 % -2,34 % -14,46 % 7,74 % 7,67 % 1,20 % 5,93 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.