Fonds dissous le 26/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,69 % -1,86 % -1,50 % -0,14 % -1,64 % - 1,75 % -1,19 % 1,83 % 30,81 %
Catégorie 0,18 % 1,08 % -9,86 % -10,03 % -10,20 % -8,39 % -9,73 % -11,05 % -8,27 % 8,23 %
Différence -1,87 % -2,94 % 8,36 % 9,89 % 8,56 % - 11,48 % 9,86 % 10,10 % 22,58 %
Indice* 0,18 % 1,08 % -9,86 % -10,03 % -10,20 % -8,39 % -9,73 % -11,05 % -8,27 % 8,23 %
Différence -1,87 % -2,94 % 8,36 % 9,89 % 8,56 % - 11,48 % 9,86 % 10,10 % 22,58 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,23 % 3,69 % -10,08 % 3,45 % 12,93 % 13,86 % -1,42 % 1,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.