Fonds dissous le 30/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -1,34 % -4,49 % 2,63 % -4,50 % - -19,59 % -18,21 % -9,96 % -23,85 %
Catégorie -0,26 % -0,95 % -2,43 % -6,44 % -4,84 % -1,64 % -7,66 % -4,69 % 8,15 % 15,12 %
Différence 0,16 % -0,39 % -2,06 % 9,07 % 0,33 % - -11,93 % -13,52 % -18,12 % -38,98 %
Indice* -0,22 % -1,16 % -3,51 % -6,58 % -6,04 % -1,80 % -7,61 % -3,58 % 12,68 % 22,19 %
Différence 0,12 % -0,18 % -0,98 % 9,21 % 1,54 % - -11,97 % -14,63 % -22,64 % -46,04 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,65 % -3,91 % 15,20 % -4,33 % -2,27 % -12,17 % -1,63 % 8,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % -0,64 % -0,50 %
Différence - - -
Indice* 5,83 % -0,15 % -0,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,02 % 6,69 % 6,34 %
Volatilité Indice 6,71 % 7,80 % 7,56 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.