Fonds dissous le 29/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,27 % 0,54 % 0,58 % 0,31 % - 4,87 % 3,04 % 4,49 % 21,77 %
Catégorie 0,07 % 0,25 % 0,67 % 1,20 % 1,61 % 1,54 % 4,55 % 5,15 % 7,27 % 19,71 %
Différence -0,01 % 0,02 % -0,13 % -0,63 % -1,31 % - 0,31 % -2,11 % -2,78 % 2,06 %
Indice* 0,24 % 0,94 % 1,92 % 1,27 % 2,38 % 15,32 % 8,02 % 11,62 % 11,13 % 42,04 %
Différence -0,17 % -0,67 % -1,38 % -0,69 % -2,08 % - -3,16 % -8,58 % -6,64 % -20,27 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,56 % -2,80 % 0,98 % 2,76 % -1,31 % 3,79 % 2,49 % 11,61 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,77 % -0,68 % 0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,50 % -4,74 % -1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,53 % 3,09 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,88 % 5,97 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.