Fonds dissous le 29/05/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/05/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % 0,45 % 1,28 % 2,52 % 11,39 % - 14,18 % 48,02 % 51,94 % 40,12 %
Catégorie -0,12 % 0,39 % 0,83 % 2,55 % 9,23 % -19,30 % 13,82 % 36,34 % 41,02 % 27,21 %
Différence 0,57 % 0,06 % 0,45 % -0,03 % 2,17 % - 0,36 % 11,68 % 10,92 % 12,91 %
Indice* -0,39 % 1,09 % 2,31 % 3,25 % 14,77 % -41,89 % 25,69 % 45,77 % 66,58 % 73,14 %
Différence 0,84 % -0,64 % -1,03 % -0,73 % -3,37 % - -11,51 % 2,25 % -14,64 % -33,02 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 9,67 % 9,91 % 11,00 % -3,71 % 5,24 % 15,45 % -17,42 % 2,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,30 % 3,29 % 3,85 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,45 % 6,83 % 6,36 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/05/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.