Fonds dissous le 21/07/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,73 % 1,22 % 2,95 % 2,66 % - -2,21 % - - -
Catégorie 0,06 % 0,88 % 0,91 % 3,88 % 3,01 % -24,14 % 0,45 % 15,02 % 30,78 % 33,56 %
Différence 0,02 % -0,15 % 0,31 % -0,93 % -0,36 % - -2,66 % - - -
Indice* -0,04 % 1,04 % 1,15 % 3,95 % 3,52 % -29,21 % 1,17 % 18,02 % 32,70 % 42,27 %
Différence 0,13 % -0,31 % 0,07 % -1,00 % -0,87 % - -3,38 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -9,19 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,06 % 4,49 % 1,54 %
Différence - - -
Indice* 0,09 % 5,47 % 2,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,19 % 5,63 % 5,84 %
Volatilité Indice 6,75 % 6,96 % 6,94 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/07/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.