Fonds dissous le 21/07/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,73 % 1,22 % 2,95 % 2,66 % - -2,21 % - - -
Catégorie 0,04 % 0,82 % 0,86 % 3,64 % 2,89 % -25,96 % 0,42 % 14,73 % 28,17 % 24,08 %
Différence 0,05 % -0,09 % 0,36 % -0,69 % -0,24 % - -2,64 % - - -
Indice* -0,04 % 1,04 % 1,15 % 3,95 % 3,52 % -30,62 % 1,17 % 18,02 % 32,70 % 42,27 %
Différence 0,13 % -0,31 % 0,07 % -1,00 % -0,87 % - -3,38 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -9,19 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,44 % 1,73 % -0,14 %
Différence - - -
Indice* 1,63 % 1,68 % -0,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,67 % 6,66 % 6,77 %
Volatilité Indice 5,50 % 7,65 % 7,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/07/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.