Fonds dissous le 30/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % -0,78 % -2,85 % -1,06 % -7,42 % - -8,50 % -1,63 % -9,99 % 14,87 %
Catégorie -0,10 % 0,23 % 0,83 % 0,95 % 1,20 % -12,91 % -6,99 % -7,25 % -4,94 % 15,88 %
Différence -0,43 % -1,01 % -3,68 % -2,01 % -8,63 % - -1,51 % 5,62 % -5,05 % -1,01 %
Indice* -0,10 % 0,23 % 0,83 % 0,95 % 1,20 % -12,91 % -6,99 % -7,25 % -4,94 % 15,88 %
Différence -0,43 % -1,01 % -3,68 % -2,01 % -8,63 % - -1,51 % 5,62 % -5,05 % -1,01 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,08 % 3,53 % -10,17 % 3,29 % 12,76 % 13,66 % -1,55 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,24 % 2,82 % 2,78 %
Différence - - -
Indice* 2,24 % 2,82 % 2,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Volatilité Indice 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.