Fonds dissous le 27/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,06 % -0,13 % 2,85 % -0,60 % - -4,34 % -12,44 % -1,65 % -
Catégorie 0,07 % 0,16 % -0,09 % -0,32 % 0,56 % -17,11 % 0,26 % 4,97 % 14,33 % 31,37 %
Différence -0,15 % -0,22 % -0,04 % 3,17 % -1,16 % - -4,60 % -17,41 % -15,98 % -
Indice* 0,07 % 0,16 % -0,09 % -0,32 % 0,56 % -17,11 % 0,26 % 4,97 % 14,33 % 31,37 %
Différence -0,15 % -0,22 % -0,04 % 3,17 % -1,16 % - -4,60 % -17,41 % -15,98 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,86 % -5,27 % 1,40 % 11,05 % 9,31 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,58 % 3,05 % 4,24 %
Différence - - -
Indice* 2,58 % 3,05 % 4,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,43 % 4,38 % 4,44 %
Volatilité Indice 5,43 % 4,38 % 4,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.