Fonds dissous le 08/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,41 % 1,78 % -0,18 % 0,19 % - 3,31 % 2,71 % -6,63 % -
Catégorie 0,02 % -0,22 % 1,38 % 3,47 % -1,18 % 1,30 % 1,44 % 9,64 % 12,46 % 33,70 %
Différence -0,02 % 0,63 % 0,40 % -3,66 % 1,37 % - 1,87 % -6,93 % -19,09 % -
Indice* -0,32 % -0,01 % 1,30 % 3,22 % 0,75 % -7,53 % 5,29 % 17,88 % 25,89 % 61,70 %
Différence 0,32 % 0,42 % 0,48 % -3,41 % -0,56 % - -1,98 % -15,17 % -32,52 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,40 % -0,58 % 0,33 % -1,94 % 6,05 % 1,34 % 3,02 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,64 % 0,34 % -0,89 %
Différence - - -
Indice* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,89 % 5,96 % 5,92 %
Volatilité Indice 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.