Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 0,90 % 3,73 % 3,28 % 2,42 % - 7,03 % 4,23 % 17,24 % -
Catégorie 0,14 % 0,04 % 2,64 % 1,20 % 0,79 % -9,01 % 4,95 % 8,15 % 29,49 % 39,33 %
Différence 0,03 % 0,86 % 1,09 % 2,08 % 1,63 % - 2,09 % -3,92 % -12,25 % -
Indice* 0,07 % -0,08 % 1,71 % 1,84 % 2,17 % -19,86 % 8,73 % 7,41 % 41,52 % 68,88 %
Différence 0,10 % 0,98 % 2,02 % 1,44 % 0,24 % - -1,70 % -3,17 % -24,28 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,29 % -9,61 % 7,06 % 0,58 % 17,67 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,21 % 0,93 % 1,77 %
Différence - - -
Indice* 5,07 % 3,55 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,76 % 5,16 % 7,28 %
Volatilité Indice 6,31 % 6,98 % 7,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.