Fonds dissous le 14/03/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/03/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,09 % -2,95 % -1,54 % 2,02 % 2,78 % - 6,68 % 15,66 % 72,69 % 11,08 %
Catégorie -0,68 % -2,14 % -1,28 % 2,11 % 3,07 % -42,43 % 5,81 % 14,80 % 66,46 % 13,37 %
Différence -0,41 % -0,81 % -0,26 % -0,09 % -0,29 % - 0,87 % 0,86 % 6,23 % -2,30 %
Indice* -0,14 % -1,61 % -1,36 % 2,30 % 2,44 % -65,62 % 5,30 % 29,58 % 95,88 % 31,86 %
Différence -0,95 % -1,35 % -0,18 % -0,28 % 0,34 % - 1,38 % -13,92 % -23,19 % -20,78 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 13,89 % 9,01 % -6,76 % 9,40 % 24,61 % -31,82 % -0,30 % 8,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,84 % 2,78 % 5,75 %
Différence - - -
Indice* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilité Indice 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/03/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.