Part fermée à la souscription et au rachat

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/05/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 57,55 % 57,55 % 57,55 % 58,70 % -11,69 % 41,29 % -70,37 % -79,95 % - -
Catégorie 0,33 % 0,33 % 0,33 % -0,52 % -10,77 % -7,07 % -29,40 % -36,80 % -38,00 % -37,67 %
Différence 57,23 % 57,23 % 57,23 % 59,21 % -0,92 % 48,36 % -40,97 % -43,15 % - -
Indice* 0,01 % 0,07 % 0,30 % 0,97 % 1,96 % 1,32 % 3,77 % 4,20 % 3,08 % 1,70 %
Différence 57,54 % 57,48 % 57,26 % 57,72 % -13,65 % 39,97 % -74,13 % -84,15 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -79,05 % -0,34 % -33,03 % - - - - -
Catégorie -25,16 % 5,63 % -14,49 % 1,90 % -2,95 % 0,35 % 0,00 % 0,00 %
Différence -53,89 % -5,97 % -18,53 % - - - - -
Indice* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Différence -82,30 % -0,33 % -32,45 % - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds -81,19 % -49,70 % -
Catégorie -29,63 % -14,35 % -9,16 %
Différence -51,56 % -35,35 % -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence -84,87 % -50,95 % -
Risque
Volatilité 68,86 % 44,43 % -
Volatilité Cat 17,53 % 13,36 % 10,58 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum -69,87 % -87,35 % -
Délai de recouvrement - - -
DSR 71,37 % 45,14 % -
Sortino -1,19 -1,13 -
VAR 95 -37,50 % -0,11 % -
VAR 99 -45,85 % -38,02 % -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe -1,23 -1,15 -
Ecart de Suivi 68,87 % 44,48 % -
Ratio d'Information (IR) -1,23 -1,15 -
Up Capture Ratio -36,63 -29,33 -
Down Capture Ratio - 41,96 -
Ratio Omega 0,00 0,01 -
Réactivité
Beta -223,09 -26,24 -
2,48 2,37 -
Beta haussier -223,09 -66,52 -
Beta baissier - 56,81 -
Asymétrie
Skewness -3,83 -6,06 -
Kurtosis 13,68 36,34 -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds de cantonnement est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.