Fonds dissous le 11/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,61 % 0,32 % -0,95 % 9,29 % 5,79 % - 5,24 % 8,21 % 37,41 % -
Catégorie 0,07 % 0,55 % -0,45 % 1,69 % -2,54 % -37,41 % - - - -
Différence -0,68 % -0,23 % -0,49 % 7,60 % 8,33 % - - - - -
Indice* -0,37 % 0,51 % 0,85 % 8,59 % 3,00 % -45,97 % 5,18 % 16,66 % 59,72 % 112,17 %
Différence -0,24 % -0,19 % -1,80 % 0,70 % 2,79 % - 0,06 % -8,45 % -22,31 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,75 % 7,44 % 9,93 % 14,19 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 3,79 % 4,82 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 6,08 % 6,99 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,25 % 8,98 % 8,16 %
Volatilité Indice 12,90 % 10,32 % 9,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.