Fonds dissous le 22/02/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 2,58 % -0,71 % -6,73 % -5,49 % - -8,82 % - - -
Catégorie 0,66 % 2,48 % -1,57 % -7,75 % -1,07 % -31,15 % -4,66 % 17,60 % 21,47 % 39,76 %
Différence -0,17 % 0,09 % 0,85 % 1,03 % -4,42 % - -4,16 % - - -
Indice* 1,26 % 3,17 % 0,72 % -5,64 % 4,64 % -45,73 % -1,44 % 31,45 % 50,25 % 79,13 %
Différence -0,76 % -0,60 % -1,44 % -1,08 % -10,13 % - -7,38 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,71 % 0,38 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,27 % 9,10 % 2,21 %
Différence - - -
Indice* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,38 % 6,40 % 6,60 %
Volatilité Indice 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/02/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.