Fonds dissous le 09/07/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/06/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -2,36 % 0,00 % 6,79 % 3,87 % - -28,30 % -37,19 % -37,19 % -
Catégorie -0,04 % -2,23 % -0,37 % 7,85 % 7,55 % -87,74 % -19,15 % -27,95 % -21,81 % -44,31 %
Différence 0,04 % -0,13 % 0,37 % -1,06 % -3,68 % - -9,15 % -9,24 % -15,38 % -
Indice* 0,34 % -2,36 % 0,06 % 6,88 % 5,18 % -90,81 % -22,79 % -31,98 % -25,63 % -50,31 %
Différence -0,34 % 0,01 % -0,06 % -0,09 % -1,31 % - -5,51 % -5,21 % -11,56 % -
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -37,58 % -5,39 % 0,65 % 16,57 % -3,77 % 1,77 % -37,22 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/07/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.