Fonds absorbé le 15/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 0,83 % 3,79 % 4,30 % 3,41 % - 8,37 % 12,39 % 19,38 % 12,74 %
Catégorie 0,36 % 1,04 % 3,59 % 2,63 % 2,60 % -0,88 % 4,46 % 2,68 % 15,24 % 19,20 %
Différence 0,02 % -0,21 % 0,20 % 1,67 % 0,81 % - 3,91 % 9,71 % 4,14 % -6,46 %
Indice* -0,31 % 0,92 % 4,26 % 2,85 % 3,63 % -0,24 % 6,82 % 14,08 % 37,78 % 56,13 %
Différence 0,70 % -0,09 % -0,47 % 1,45 % -0,22 % - 1,55 % -1,69 % -18,40 % -43,40 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,84 % 11,07 % -2,21 % 9,99 % -5,85 % -0,26 % -0,10 % 0,01 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,77 % 1,24 % 2,96 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,10 % 7,53 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 15/12/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.