Fonds dissous le 10/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,06 % 0,00 % -4,50 % -7,11 % - -1,12 % -3,38 % -6,90 % 2,14 %
Catégorie 0,00 % 0,25 % 0,07 % 0,63 % 1,42 % -1,51 % 3,06 % -1,64 % -3,47 % 9,44 %
Différence -0,02 % -0,31 % -0,07 % -5,13 % -8,53 % - -4,18 % -1,74 % -3,43 % -7,30 %
Indice* 0,00 % 0,25 % 0,07 % 0,63 % 1,42 % -1,51 % 3,06 % -1,64 % -3,47 % 9,44 %
Différence -0,02 % -0,31 % -0,07 % -5,13 % -8,53 % - -4,18 % -1,74 % -3,43 % -7,30 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,04 % 0,57 % 1,95 % -7,98 % -1,06 % 2,95 % 8,47 % 11,46 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,84 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.