Fonds dissous le 22/09/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,71 % -1,76 % -1,02 % -3,81 % - -0,86 % 11,82 % 19,37 % 39,16 %
Catégorie -0,06 % -0,24 % -0,45 % 0,02 % -2,33 % -7,22 % -0,01 % 11,52 % 20,33 % 36,05 %
Différence -0,16 % -0,46 % -1,32 % -1,04 % -1,48 % - -0,86 % 0,30 % -0,96 % 3,11 %
Indice* -0,10 % -0,28 % -0,64 % 0,50 % -2,30 % -10,77 % 0,55 % 13,08 % 24,74 % 47,92 %
Différence -0,12 % -0,43 % -1,13 % -1,52 % -1,51 % - -1,41 % -1,26 % -5,37 % -8,76 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 7,74 % 2,29 % 12,78 % -0,05 % 3,33 % 16,33 % -4,02 % -1,93 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/09/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.