Fonds dissous le 01/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 1,08 % 5,78 % 23,73 % 53,29 % - 78,49 % 37,10 % 71,43 % -
Catégorie 0,48 % 2,25 % 8,18 % 15,82 % 27,61 % -30,40 % 51,56 % 40,25 % 64,27 % 139,52 %
Différence -0,38 % -1,17 % -2,39 % 7,91 % 25,68 % - 26,93 % -3,15 % 7,15 % -
Indice* 0,57 % 2,26 % 9,81 % 15,99 % 26,42 % -32,00 % 46,09 % 38,72 % 60,74 % 134,12 %
Différence -0,47 % -1,18 % -4,03 % 7,74 % 26,87 % - 32,39 % -1,62 % 10,69 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -9,77 % 29,92 % -11,00 % 3,72 % 23,08 % 2,07 % 17,09 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 23,88 % 16,62 % 9,98 %
Différence - - -
Indice* 25,68 % 17,77 % 10,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,01 % 11,54 % 12,56 %
Volatilité Indice 8,55 % 12,09 % 13,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.