Fonds dissous le 06/11/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % 0,37 % -1,46 % 4,47 % 18,50 % - 18,50 % -12,65 % 14,16 % 25,22 %
Catégorie 0,20 % 0,14 % -0,82 % 3,18 % 7,96 % -45,40 % 25,37 % 4,65 % 25,47 % 39,30 %
Différence 0,20 % 0,22 % -0,64 % 1,28 % 10,54 % - -6,87 % -17,29 % -11,31 % -14,07 %
Indice* 0,61 % 0,97 % -0,21 % 4,76 % 9,90 % -62,91 % 33,92 % 6,34 % 31,54 % 51,65 %
Différence -0,22 % -0,60 % -1,25 % -0,29 % 8,60 % - -15,42 % -18,99 % -17,38 % -26,42 %
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -21,87 % -5,35 % 0,79 % 32,01 % 4,38 % 7,46 % -7,19 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,05 % 2,78 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,04 % 5,99 % 5,67 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/11/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.