Fonds dissous le 16/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,54 % 0,70 % 1,59 % 4,23 % 6,57 % 12,77 % 12,75 % - - -
Catégorie 0,39 % 1,52 % 0,76 % 1,81 % 4,81 % 11,81 % 14,27 % 28,66 % 58,95 % 109,92 %
Différence 0,15 % -0,82 % 0,83 % 2,42 % 1,75 % 0,96 % -1,52 % - - -
Indice* 0,33 % 1,35 % 1,58 % 3,70 % 7,16 % 14,63 % 17,21 % 32,05 % 55,60 % 109,66 %
Différence 0,20 % -0,65 % 0,02 % 0,53 % -0,59 % -1,86 % -4,45 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,98 % 9,89 % - - - - - -
Catégorie 7,51 % -2,46 % 34,96 % -3,82 % 26,39 % -6,18 % 1,78 % 18,59 %
Différence -2,53 % 12,34 % - - - - - -
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 0,39 % 11,08 % - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 16,44 % 8,66 % 10,85 %
Différence - - -
Indice* 19,45 % 9,48 % 10,15 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,21 % 12,48 % 17,07 %
Volatilité Indice 9,23 % 13,22 % 17,70 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.