Fonds absorbé le 20/03/2024 par Federis ISR Actions US I (FR0013277522 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 1,40 % 2,75 % 11,91 % 11,76 % 6,40 % 12,26 % 34,61 % 56,27 % 103,00 %
Catégorie 0,00 % 0,80 % 1,74 % 10,67 % 7,89 % 4,58 % 8,36 % 38,69 % 59,53 % 115,44 %
Différence 0,10 % 0,60 % 1,01 % 1,24 % 3,87 % 1,81 % 3,90 % -4,08 % -3,26 % -12,44 %
Indice* 0,16 % 0,91 % 1,97 % 11,42 % 8,75 % 5,49 % 9,19 % 42,69 % 55,93 % 111,27 %
Différence -0,05 % 0,49 % 0,77 % 0,49 % 3,01 % 0,91 % 3,07 % -8,08 % 0,34 % -8,26 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,40 % -4,17 % 29,60 % -3,25 % 26,70 % -0,92 % 1,89 % 4,85 %
Catégorie 7,59 % -2,63 % 34,97 % -3,95 % 26,49 % -6,45 % 1,77 % 18,64 %
Différence -0,19 % -1,54 % -5,36 % 0,70 % 0,21 % 5,53 % 0,12 % -13,79 %
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 2,81 % -2,97 % -7,23 % 5,16 % -0,31 % 2,67 % 1,32 % -14,79 %
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/03/2024 par Federis ISR Actions US I (FR0013277522 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.