Fonds absorbé le 14/02/2020 par CSIF 2 Global Value Equity BH USD (LU2066957148 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,05 % 3,22 % 0,36 % 3,19 % 12,07 % - 10,69 % 6,15 % 51,18 % 115,28 %
Catégorie 0,85 % 2,79 % 1,59 % 4,68 % 14,57 % -18,72 % 17,30 % 19,94 % 35,32 % 108,12 %
Différence 0,20 % 0,43 % -1,23 % -1,49 % -2,50 % - -6,60 % -13,79 % 15,86 % 7,16 %
Indice* 0,94 % 3,06 % 1,66 % 4,08 % 14,57 % -19,48 % 18,36 % 21,03 % 40,95 % 133,85 %
Différence 0,11 % 0,16 % -1,30 % -0,89 % -2,50 % - -7,67 % -14,89 % 10,22 % -18,56 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 23,63 % -8,45 % -2,36 % 34,99 % 12,64 % 12,80 % 17,89 % 2,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/02/2020 par CSIF 2 Global Value Equity BH USD (LU2066957148 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.