Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,22 % -0,62 %
Perf. 4 semaines 0,81 % 0,46 %
Perf. 1er janvier 19,87 % 12,72 %
Perf. 1 an 10,33 % 6,08 %
Perf. 3 ans 52,11 % 38,62 %
Perf. 5 ans 92,59 % 59,44 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -19,19 % -15,92 %
Perf. 2021 44,53 % 33,09 %
Perf. 2020 14,53 % 10,09 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 13,71 % 10,51 %
Volatilité 17,36 % 14,69 %
Sharpe 0,77 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 258 / 475 3
3 mois 277 / 475 3
6 mois 50 / 474 1
YTD 36 / 472 1
1 an 60 / 466 1
3 ans 54 / 380 1
5 ans 3 / 312 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,36 %
Très mauvais
Perte max -21,58 %
Mauvais
DSR 11,31 %
Mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -3,86 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Bon
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino 1,18
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,62
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 32,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,95 %
Frais maximum
Souscription 2,1 %
Rachat 0,1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,76 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
19,87%
10,33%
52,11%
17,36%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
15,83%
9,39%
64,82%
17,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
15,83%
9,39%
64,82%
17,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C
17,03%
8,18%
56,30%
16,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Liontrust GF US Equity Fund P USD Acc
15,31%
10,24%
48,13%
16,59%
ETF Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra ETF-Acc
17,46%
10,58%
50,64%
16,67%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,22%
9,33%
53,94%
14,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.