Fonds dissous le 24/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 1,35 % 0,23 % 2,48 % 4,61 % - 9,58 % 3,15 % 5,06 % 44,60 %
Catégorie 0,24 % 0,81 % -1,36 % 1,02 % 1,21 % 4,98 % 4,11 % 10,43 % 7,40 % 41,01 %
Différence 0,15 % 0,54 % 1,59 % 1,46 % 3,40 % - 5,47 % -7,27 % -2,33 % 3,59 %
Indice* 0,34 % 0,83 % -1,58 % 1,39 % 1,76 % 4,86 % 4,91 % 13,23 % 11,54 % 53,86 %
Différence 0,05 % 0,51 % 1,81 % 1,09 % 2,85 % - 4,68 % -10,08 % -6,48 % -9,27 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,67 % -12,21 % 7,53 % 5,45 % -5,95 % 7,94 % 11,62 % 16,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,70 % 0,37 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 10,51 % 0,09 % 0,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,71 % 6,33 %
Volatilité Indice 5,80 % 7,86 % 7,62 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.