Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,69 % -1,40 % -2,73 % -1,54 % - 1,82 % 4,35 % 0,47 % -9,60 %
Catégorie -0,44 % -1,17 % 0,26 % 0,42 % 3,46 % -10,02 % 5,55 % 13,70 % 13,01 % 39,99 %
Différence 0,23 % 0,48 % -1,65 % -3,15 % -5,00 % - -3,73 % -9,35 % -12,54 % -49,59 %
Indice* 0,00 % -0,67 % 1,28 % 1,48 % 5,97 % -14,47 % 8,43 % 21,82 % 25,06 % 74,86 %
Différence -0,22 % -0,03 % -2,68 % -4,21 % -7,51 % - -6,61 % -17,48 % -24,59 % -84,47 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,03 % 9,03 % -9,13 % 2,43 % 6,16 % -10,51 % -3,88 % -0,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,20 % 2,88 % 3,77 %
Différence - - -
Indice* 3,55 % 3,98 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,46 % 5,12 % 4,68 %
Volatilité Indice 7,69 % 6,96 % 6,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.