Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,85 % -0,38 % 2,61 % 1,13 % 3,17 % - -2,62 % 13,91 % 17,39 % 35,52 %
Catégorie -0,31 % 0,00 % 2,23 % 0,48 % 2,41 % -1,72 % -0,93 % 2,91 % 10,50 % 25,97 %
Différence -0,54 % -0,39 % 0,39 % 0,64 % 0,77 % - -1,69 % 11,00 % 6,89 % 9,55 %
Indice* -0,53 % -0,17 % 2,53 % 1,28 % 4,63 % -3,11 % 0,95 % 18,71 % 37,36 % 63,69 %
Différence -0,32 % -0,22 % 0,08 % -0,15 % -1,46 % - -3,57 % -4,80 % -19,96 % -28,16 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,07 % 20,35 % -2,28 % 17,82 % -2,88 % 0,11 % 6,59 % 7,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,81 % 0,74 % 2,42 %
Différence - - -
Indice* 18,70 % 4,65 % 6,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,36 % 6,63 % 8,18 %
Volatilité Indice 6,58 % 8,23 % 9,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.