Fonds dissous le 04/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,03 % -0,29 % -0,38 % -0,42 % - -0,01 % - - -
Catégorie 0,06 % -0,04 % -0,19 % -0,35 % 1,19 % -0,64 % 2,03 % 9,13 % 6,80 % 22,77 %
Différence -0,05 % 0,01 % -0,10 % -0,03 % -1,61 % - -2,04 % - - -
Indice* -0,11 % -0,25 % -0,49 % -0,53 % 2,37 % 4,68 % -1,01 % 11,58 % 6,87 % 36,32 %
Différence 0,12 % 0,22 % 0,20 % 0,15 % -2,78 % - 1,00 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,56 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.