Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,04 % 0,10 % 0,20 % 0,04 % - 1,89 % - - -
Catégorie -0,11 % -0,10 % 0,63 % 1,70 % 1,07 % -0,51 % 2,66 % 8,86 % 6,69 % 23,57 %
Différence 0,11 % 0,13 % -0,52 % -1,50 % -1,03 % - -0,77 % - - -
Indice* -0,37 % -0,32 % 1,36 % 3,22 % 0,66 % 4,67 % -0,89 % 12,20 % 5,62 % 36,29 %
Différence 0,37 % 0,36 % -1,26 % -3,01 % -0,62 % - 2,78 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,62 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.