Fonds dissous le 09/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 0,26 % -0,04 % 8,98 % 3,55 % - 0,73 % -17,39 % 19,01 % 44,56 %
Catégorie 0,11 % 0,09 % 2,50 % 6,08 % 8,80 % -11,17 % 2,91 % 12,70 % 34,94 % -
Différence 0,31 % 0,16 % -2,54 % 2,89 % -5,24 % - -2,18 % -30,09 % -15,93 % -
Indice* -0,01 % 0,71 % 3,85 % 9,65 % 10,48 % -12,97 % 11,90 % 21,89 % 54,65 % 94,39 %
Différence 0,44 % -0,45 % -3,89 % -0,68 % -6,92 % - -11,17 % -39,28 % -35,65 % -49,83 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,51 % -18,26 % 0,70 % 26,70 % 14,46 % -3,84 % 6,67 % 2,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 3,79 % 4,82 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 6,08 % 6,99 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,25 % 8,98 % 8,16 %
Volatilité Indice 12,90 % 10,32 % 9,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.