Fonds dissous le 20/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % -1,15 % -1,39 % 0,66 % -3,19 % - -2,17 % 24,48 % 46,56 % -
Catégorie 0,21 % -0,91 % -0,98 % 0,68 % -3,31 % -9,49 % -3,59 % 17,49 % 31,56 % 107,86 %
Différence -0,10 % -0,24 % -0,41 % -0,02 % 0,12 % - 1,42 % 6,99 % 15,00 % -
Indice* 0,40 % -0,54 % -0,86 % 1,88 % -2,19 % -12,87 % -1,22 % 26,26 % 47,26 % 138,96 %
Différence -0,28 % -0,61 % -0,54 % -1,21 % -1,00 % - -0,95 % -1,78 % -0,69 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,25 % 7,48 % 17,66 % 3,67 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ML High Yield Master II

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,90 % 6,81 % 5,06 %
Différence - - -
Indice* 15,12 % 8,15 % 7,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,61 % 8,18 % 7,71 %
Volatilité Indice 7,93 % 9,25 % 8,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ML High Yield Master II
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.