Fonds dissous le 05/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,55 % 1,27 % 3,99 % 6,61 % 7,35 % - 6,44 % 22,20 % 42,78 % 91,79 %
Catégorie -0,16 % -0,42 % 1,71 % 8,18 % 5,02 % -15,12 % 6,37 % 11,88 % 40,61 % 63,43 %
Différence 1,71 % 1,70 % 2,28 % -1,57 % 2,33 % - 0,07 % 10,32 % 2,16 % 28,36 %
Indice* 0,57 % 0,45 % 3,49 % 10,24 % 9,10 % -17,47 % 13,96 % 24,45 % 59,02 % 107,45 %
Différence 0,98 % 0,82 % 0,50 % -3,64 % -1,75 % - -7,52 % -2,26 % -16,24 % -15,66 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,92 % -3,71 % 20,40 % -0,83 % 19,89 % -1,25 % -2,62 % 20,75 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,10 % 12,95 % 5,74 %
Différence - - -
Indice* 12,23 % 15,70 % 8,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,17 % 8,83 % 9,39 %
Volatilité Indice 7,99 % 9,98 % 10,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.